Robust estimation of covariance and correlation functions of a stationary multivariate process

Higor Cotta; Valderio Reisen; Pascal Bondon; Wolfgang Stummer

Robust estimation of covariance and correlation functions of a stationary multivariate process

Higor Cotta ^{1, 2} Valderio Reisen ^{3, 2} Pascal Bondon ¹ Wolfgang Stummer ⁴

1 L2S - Laboratoire des signaux et systèmes

2 UFES - Universidade Federal do Espírito Santo

3 CentraleSupélec

4 University of Erlangen-Nürnberg

Type de document :

Communication dans un congrès

International Work-Conference on Time Series, Sep 2017, Granada, Spain. pp.47-58

Domaine :

Statistiques [stat] / Théorie [stat.TH]

Sciences de l'ingénieur [physics] / Traitement du signal et de l'image

Planète et Univers [physics]

Liste complète des métadonnées

https://hal-centralesupelec.archives-ouvertes.fr/hal-01578459
Contributeur : Pascal Bondon <>
Soumis le : mardi 29 août 2017 - 11:36:12
Dernière modification le : mercredi 6 juin 2018 - 14:25:33

Robust estimation of covariance and correlation functions of a stationary multivariate process

Identifiants

Collections

Citation

Exporter

Métriques

246

Contact

Robust estimation of covariance and correlation functions of a stationary multivariate process

Identifiants

Collections

Citation

Exporter

Partager

Métriques

246

Contact