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Contributeur : Pascal Bondon
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Soumis le : mardi 29 août 2017 - 11:44:31
Dernière modification le : mardi 2 octobre 2018 - 15:14:03
Aymeric Thibault, Pascal Bondon. Forecasting Intraday Risk Measures using Multiplicative Component GARCH Model and Multimodal Distributions. International Work-Conference on Time Series, Sep 2017, Granada, Spain. pp.249-253. 〈hal-01578470〉
