Forecasting Intraday Risk Measures using Multiplicative Component GARCH Model and Multimodal Distributions

Type de document :
Communication dans un congrès
International Work-Conference on Time Series, Sep 2017, Granada, Spain. pp.249-253
Liste complète des métadonnées

https://hal-centralesupelec.archives-ouvertes.fr/hal-01578470
Contributeur : Pascal Bondon <>
Soumis le : mardi 29 août 2017 - 11:44:31
Dernière modification le : jeudi 5 avril 2018 - 12:30:05

Identifiants

  • HAL Id : hal-01578470, version 1

Citation

Aymeric Thibault, Pascal Bondon. Forecasting Intraday Risk Measures using Multiplicative Component GARCH Model and Multimodal Distributions. International Work-Conference on Time Series, Sep 2017, Granada, Spain. pp.249-253. 〈hal-01578470〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

139