Backtesting Expected Shortfall with a skewed exponential power distribution in electricity markets

Type de document :
Communication dans un congrès
European Signal Processing Conference, Aug 2016, Budapest, Hungary. pp.2141-2145
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https://hal-centralesupelec.archives-ouvertes.fr/hal-01578831
Contributeur : Pascal Bondon <>
Soumis le : mardi 29 août 2017 - 18:36:23
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 06:19:11

Identifiants

  • HAL Id : hal-01578831, version 1

Citation

Aymeric Thibault, Pascal Bondon. Backtesting Expected Shortfall with a skewed exponential power distribution in electricity markets. European Signal Processing Conference, Aug 2016, Budapest, Hungary. pp.2141-2145. 〈hal-01578831〉

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