Résumé : – Dans cette communication, nous proposons une expression de la Borne de Cramér-Rao (BCR) intrinsèque concernant la matrice de covariance pour des données issues d'une distribution elliptique complexe générale. Par rapport aux travaux récents sur ce thème, nous nous appuyons sur la propriété géométrique des matrices de covariance d'appartenir à une variété Riemannienne. La dérivation s'appuie sur le calcul d'une nouvelle métrique de Fisher associée aux distributions elliptiques sur cette variété. Ensuite, nous pouvons en déduire une nouvelle BCR ainsi qu'une nouvelle distance entre deux matrices permettant de définir une Erreur Quadratique Moyenne (EQM) liée à une distance naturelle sur la variété Riemannienne. En simulation, nous étudions les performances de différents estimateurs sur des données issues de la t-distribution.
Type de document :
Communication dans un congrès
GRETSI 2017, Sep 2017, Juans-les-Pins, France. GRETSI 2017
https://hal-centralesupelec.archives-ouvertes.fr/hal-01586939
Contributeur : Alexandre Renaux
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Soumis le : mercredi 13 septembre 2017 - 14:29:00
Dernière modification le : lundi 9 avril 2018 - 12:22:44
Document(s) archivé(s) le : jeudi 14 décembre 2017 - 16:58:06
Arnaud Breloy, Alexandre Renaux, Guillaume Ginolhac, Florent Bouchard. Borne de Cramér-Rao intrinsèque pour la matrice de covariance des distributions elliptiques complexes. GRETSI 2017, Sep 2017, Juans-les-Pins, France. GRETSI 2017. 〈hal-01586939〉
