Bornes bayésiennes pour la localisation d'un point de rupture : Application à des processus exponentiels

Résumé : Dans cette communication, nous donnons une expression analytique de la borne de Weiss-Weinstein sur l'erreur quadratique moyenne pour la localisation d'un point de rupture dans des séries temporelles indépendantes identiquement distribuées, quel que soit leur type de distribution. L'expression est ensuite spécifiée dans le cas où les observations suivent une loi exponentielle. Enfin, le comportement de la borne est illustré avec des simulations numériques, en la comparant avec l'erreur quadratique moyenne de l'estimateur du maximum a posteriori.
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Contributor : Alexandre Renaux <>
Submitted on : Wednesday, September 13, 2017 - 2:31:34 PM
Last modification on : Wednesday, July 4, 2018 - 11:14:11 PM
Document(s) archivé(s) le : Thursday, December 14, 2017 - 2:00:22 PM

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Citation

Lucien Bacharach, Geoffrey Bibiche, Alexandre Renaux, Mohammed Nabil El Korso. Bornes bayésiennes pour la localisation d'un point de rupture : Application à des processus exponentiels. 26eme Colloque GRETSI Traitement du Signal & des Images, GRETSI 2017, Sep 2017, Juans-les-Pins, France. GRETSI 2017. 〈hal-01586946〉

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