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Article Dans Une Revue Journal of Global Optimization Année : 2020

A sparse chance constrained portfolio selection model with multiple constraints

Zhiping Chen
  • Fonction : Auteur
Xi'an Jiaotong University
Shen Peng
  • Fonction : Auteur
Xi'an Jiaotong University
Abdel Lisser
Laboratoire de Recherche en Informatique
CV

Domaines

Optimisation et contrôle [math.OC] Probabilités [math.PR]

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Soumis le : lundi 28 septembre 2020-12:37:57

Dernière modification le : jeudi 14 mars 2024-03:14:05

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Dates et versions

hal-02950869 , version 1 (28-09-2020)

Identifiants

Citer

Zhiping Chen, Shen Peng, Abdel Lisser. A sparse chance constrained portfolio selection model with multiple constraints. Journal of Global Optimization, 2020, 77 (4), pp.825-852. ⟨10.1007/s10898-020-00901-3⟩. ⟨hal-02950869⟩

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